2020-01-24 (金曜日)
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クオンツトレーダーになるためのステップ

高額な給料、高額なボーナス、仕事の創造性が定量的投資(クオンツ投資)を魅力的なキャリアにしている。クオンツトレーダー(quantitative traders、略してquant) は、数学モデルを使用してトレーディングの機会を特定し、有価証券(金融商品)を売買する。 学界、ソフトウェア開発、エンジニアリングのスペシャリストが流入したことにより、この分野はかなりの競争力を持つようになった。この記事では、クオンツが何をするのかや、必要なスキルと教育について見ていく。 クオンツトレーダーの本質 「クオンツ(定量)」という言葉は、数値を扱うことに由来している。コンピュータによるアルゴリズム取引や高頻度取引(HFT)の進歩は、分析すべき膨大な量のデータがあることを意味する。 クオンツは入手可能な価格と見積もりデータを分析・調査し、利益の出る取引機会を特定する。そして、特定した取引機会に関連する戦略を開発し、開発したプログラムを使って高速にトレードすることで利益機会を理論上逃さない。

アルゴリズム取引の概念と例

アルゴリズム取引(自動取引、ブラックボックス取引、アルゴトレーディングとも呼ばれる)は、取引を行うために定義された一連の命令(アルゴリズム)に従うコンピュータプログラムを使用する。理論的に、この取引は人間のトレーダーには不可能なスピードと頻度で利益を生み出すことができる。 定義された指示セットは、タイミング、価格、数量または任意の数学モデルに基づいている。トレーダーにとっての利益の機会とは別に、アルゴトレーディングはトレーディング活動に対する人間の感情を排除することによって、市場をより流動的にしより体系的なトレーディングにする。 実際のアルゴリズム取引 トレーダーが次のような単純な取引基準に従うとする。 50日移動平均が200日移動平均を上回った時点で50株を購入する(移動平均は日々の価格変動を平滑化してトレンドを識別する過去のデータ・ポイントの平均)。50日移動平均が200日移動平均を下回った時点で株式を売却する。 この二つの簡単な命令を使うと、コンピュータプログラムが自動的に株価を監視し(移動平均の指標)、定義された条件が満たされたときに売買注文を出す。トレーダーは、実勢価格やグラフを監視したり、手動で注文する必要がなくなる。アルゴリズム取引システムは、取引機会を正しく識別することによってトレードを自動的に行う。

【HFT】高頻度取引についての説明

取引所で響き渡るトレーダーの怒鳴り声からElectronic Communications Network(ECN)や電子取引まで、金融市場はここ数十年で大きく変化した。技術の進歩は、すべての市場参加者にスピード、効率、透明性、快適さをもたらしたことで高頻度取引が生まれた。 コンピュータを使わずに取引を考えるのは、現代では基本的に不可能な段階に達した。さらに、今日ではデイトレーディングのようにトレーディング時間を分単位で計測することはないこともある。代わりに、あるトレーダーたちは何分の1秒の間でトレードを実行している。 これらすべて市場が新しい市場環境と既存の構造の全体的な再形成への道を開いた。 高頻度取引の背後にあるテクノロジー 高頻度取引は、高速取引執行に基づくアルゴリズム取引のサブセットである。言い換えれば、注文は数分の1秒のうちにオープンしたりクローズしたりする。
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