投資リスクを定量化する方法
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投資リスクを定量化する方法。アルファ、ベータ、標準偏差、R2乗、シャープレシオについて

分散投資と資産配分は収益リターンを向上させるが、投資にはシステマティック・リスクとアンシステマティック・リスクがつきまとう。しかし、効率的なフロンティアとともに、統計的な尺度や手法、例えばバリュー・アット・リスク(VaR…
ペアトレードとは。概念、相関、アービトラージ、分析、モデリング、リスク、利点など
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ペアトレードとは。概念、相関、アービトラージ、分析、モデリング、リスク、利点について

ペアトレーディングは、マーケットニュートラルなトレーディング戦略であり、二つの株式や上場投資信託(ETF)、通貨、商品、オプションのような、相関性の高い一対の商品でロング・ポジションとショート・ポジションをマッチさせるも…
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初心者向けのヘッジガイド

ヘッジはすべての投資家が知っておくべき実践事項である。ポートフォリオの保護がポートフォリオの評価と同じくらい重要であることに議論の余地はない。しかし、ヘッジに関しては説明されている以上に語られ、最も難解な金融領域にしか属…