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投資のプロの『考え方』を学ぶ。分かりづらいファイナンス理論を優しく解説②(ポートフォリオ理論とリスク管理編)

この記事は、Youtubeへ公開した動画を元に記述したブログである。 文字よりも動画が良い方は、以下よりご覧頂きたい。 ①プライシング理論はこちら 内容紹介 今日は、前回話したファイナンス理論入門の続きの話しだ。 内容は…
ファイナンス理論
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投資のプロの『考え方』を学ぶ。分かりづらいファイナンス理論を優しく解説①(プライシング理論編)

この記事は、Youtubeへ公開した動画を元に記述したブログである。 文字よりも動画が良い方は、以下よりご覧頂きたい。 はじめに 今日はファイナンス理論の話しとして、「投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入…
投資リスクを定量化する方法
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投資リスクを定量化する方法。アルファ、ベータ、標準偏差、R2乗、シャープレシオについて

分散投資と資産配分は収益リターンを向上させるが、投資にはシステマティック・リスクとアンシステマティック・リスクがつきまとう。 しかし、効率的なフロンティアとともに、統計的な尺度や手法、例えばバリュー・アット・リスク(Va…
ペアトレードとは。概念、相関、アービトラージ、分析、モデリング、リスク、利点など
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ペアトレードとは。概念、相関、アービトラージ、分析、モデリング、リスク、利点について

ペアトレーディングは、マーケットニュートラルなトレーディング戦略であり、二つの株式や上場投資信託(ETF)、通貨、商品、オプションのような、相関性の高い一対の商品でロング・ポジションとショート・ポジションをマッチさせるも…
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初心者向けヘッジガイド。市場についての理解を深め、良い投資家になるために

ヘッジはすべての投資家が知っておくべき実践事項である。ポートフォリオの保護がポートフォリオの評価と同じくらい重要であることに議論の余地はない。しかし、ヘッジに関しては説明されている以上に語られ、最も難解な金融領域にしか属…